تحلیل مقایسه‌ای ریسک سبد دارایی بهینه‌یابی شده بر اساس الگوهای مارکوئیتز،ارزش در م‍ع‍رض ریسک و ارزش در م‍ع‍رض ریسک شرطی
0
+1
0
0
هدف این پژوهش معرفی مهم‌ترین و جدیدترین الگوهای تشکیل پرتفوی و معیارهای اندازه‌گیری ریسک، در جهت کمک به انتخاب کاراترین پرتفوی است. برای این منظور، تعداد ۱۰۰ شرکت از شرکت‌های دارای بالاترین درجه نقدشوندگی طی دوره ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و پس از آزمون نرمال بودن توزیع بازده شرکت‌های انتخاب‌شده، […]
